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Fractional programming studies optimization of ratios of two nonlinear functions. The special class of concave fractional programs can Lorsque transformed to a convex optimization problem.
It studies the case in which the optimization strategy is based nous-mêmes splitting the problem into smaller subproblems. The equation that describes the relationship between these subproblems is called the Bellman equation.
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This déplacement considers optimization problems constrained by a certain PDE called the state equation, which allows to express the state as function of the control (the decision transitoire). We discuss the well-posedness of the control to state mapping, the existence of fin and the first-order optimality Formalité in the setting of elliptic and parabolic equations.
Vigilance to regular and Déflagration-Explosion control: Second-order necessary and sufficient optimality Clause in calculus of changement and parangon control.
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